PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XNG с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с BOIL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XNG или BOIL.

Корреляция

Корреляция между ^XNG и BOIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XNG:

0.60

BOIL:

-0.44

Коэф-т Сортино

^XNG:

0.75

BOIL:

0.01

Коэф-т Омега

^XNG:

1.11

BOIL:

1.00

Коэф-т Кальмара

^XNG:

0.23

BOIL:

-0.44

Коэф-т Мартина

^XNG:

2.23

BOIL:

-0.88

Индекс Язвы

^XNG:

4.31%

BOIL:

50.57%

Дневная вол-ть

^XNG:

19.74%

BOIL:

108.99%

Макс. просадка

^XNG:

-84.52%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

^XNG:

-30.59%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции ^XNG превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -1.32% против -56.66% соответственно.

^XNG

С начала года

4.05%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-1.89%

1 год

11.72%

3 года

4.95%

5 лет

21.82%

10 лет

-1.32%

BOIL

С начала года

0.48%

1 месяц

14.73%

6 месяцев

23.17%

1 год

-47.55%

3 года

-83.33%

5 лет

-56.96%

10 лет

-56.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XNG и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг риск-скорректированной доходности ^XNG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XNG c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и BOIL

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и BOIL

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.19%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 31.63%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...